Descargar Estudio Numerico Del Modelo De Heston

Formato: Paperback

Idioma: Español

Páginas: 331

Editor: Editorial Académica Española (20 de mayo de 2014)

ISBN: 3848462443

Formato: PDF / Kindle / ePub

Tamaño: 7 MB

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El objetivo principal de este trabajo es hacer una descripción de las soluciones numéricas de este modelo y proponer un esquema numérico alternativo en diferencias finitas explícito que sea positivo, monótono, conservativo, estable, consistente y convergente, que permita resolver numéricamente el modelo de Heston a bajo costo computacional y de fácil implementación. En el capítulo 1 se presentan algunos preliminares del cálculo estocástico, como son el Movimiento Browniano, integrales estocásticas, y la formula de Itô entre otros. En el capítulo 2 realiza la descripción de los modelo de Black-Scholes, Heston y se realiza la deducción de la ecuación en derivadas parciales que representa el precio de una opción en ambos modelos.El capítulo 3 corresponde al Método de Diferencias Finitas, aquí se explican las características del método y describen las fórmulas de aproximación para primeras y segundas derivadas parciales que se usaran en el capitulo 5. En el capítulo 4 se presentan analizan algunas de las soluciones numéricas bajo el esquema en diferencias finitas que se han planteado para resolver el modelo de Heston.Finalmente en el capitulo 6 se presentan resultados experimentales.

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3 comentarios

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